一种单账户多节点联合风控交易的方法及装置与流程

本发明涉及数据处理，特别是涉及一种单账户多节点联合风控交易的方法及装置。

背景技术：

1、在股票、债券以及基金等证券交易中，一个账户可以下挂不同的交易市场对应的证券账户，即一个账户可以同时为不同交易市场的证券账户的交易提供交易所需的资金、持仓等信息。

2、相关技术中，交易市场对应的证通机房内部署有交易系统，投资者在该交易系统所对接的客户端上进行证券交易。具体的，投资者会将绑定有指定账户的客户端托管至预先指定的一个交易系统所在的证通机房中，从而，通过该交易系统，该指定账户可以为下挂的不同交易市场的证券账户提供资金、持仓等信息。然而，由于诸如上述股票、债券以及基金等证券交易是线上交易，在交易过程中，会存在由于所托管的交易系统与交易市场之间的物理距离的影响而导致的交易时延，即距离越长，交易时延越高，交易的效率越低。

3、并且，考虑到证券交易过程中交易是否存在风险，是投资者、证券公司、交易所和监管部门都十分关注的重点，因此，在进行交易前，交易系统需要基于指定账户所提供的资金、持仓等信息，以及待进行交易的标的信息，对交易是否存在风险进行风险评估，以便于投资者、证券公司、交易所和监管部门基于所得到的风险评估结果，可以及时控制交易过程中所存在的交易风险。

4、基于此，如何兼顾证券交易效率以及对证券交易过程的风险评估，成为当前亟需解决的技术问题。

技术实现思路

1、本发明实施例的目的在于提供一种单账户多节点联合风控交易的方法及装置，以实现在兼顾证券交易效率的同时，对证券交易过程进行风险评估。具体技术方案如下：

2、第一方面，本发明实施例提供了一种单账户多节点联合风控交易的方法，应用于交易管理系统中的目标节点，所述交易管理系统包括多个节点，所述目标节点为所述多个节点中的任一节点，所述多个节点中包含有一个主节点和至少一个次节点，每一节点为用于进行证券交易的交易系统，且不同节点对应的交易市场不同，所述方法包括：

3、响应于检测到目标账户待进行关于目标交易市场的证券账户的目标交易，获取各个其他节点所发送的关于所述目标账户的辅助风控数据；其中，所述目标账户设置有多节点交易权限；所述目标交易市场为所述目标节点所表征的交易系统对应的交易市场；每一其他节点为所述交易管理系统中除所述目标节点外的一个节点；每一其他节点发送的辅助风控数据为：该节点按照预定时间间隔向所述目标节点发送的风控数据中的、最近一次的风控数据，每一其他节点发送的风控数据为该节点自身的关于目标账户的账户子信息中的、具有动态变化属性的数据；所述账户子信息为按照预定划分方式对所述目标账户的账户信息划分得到的；

4、确定自身的关于所述目标账户的账户子信息中的、具有动态变化属性的数据，作为本地风控数据；

5、分别从所获取的辅助风控数据和所述本地风控数据中，获取预设数据类型的目标风控数据；其中，所述预设数据类型为用于确定是否存在预设类型的风险事件所需的数据类型；

6、按照所述预设类型的风险事件对应的风险确定方式，利用所述目标风控数据，检测所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述预设类型的风险事件；

7、在检测出不存在所述预设类型的风险事件时，确定所述目标交易执行时所需的交易数据，并基于所述目标节点自身的关于所述目标账户的账户子信息以及所述目标交易执行时所需的交易数据，在对应的交易市场内就近交易。

8、可选地，一种具体实现方式中，按照预定划分方式对所述目标账户的账户信息划分得到账户子信息的方式，包括：

9、所述主节点确定自身对应的第一交易市场，以及目标次节点对应的第二交易市场；其中，所述目标次节点为所述主节点在所述交易管理系统中除所述主节点外的至少一个节点中所确定的、所述目标账户对应的节点；所述目标次节点为：任一个所述证券账户所属交易市场对应的交易系统；

10、从所述目标账户对应的各个证券账户中，分别确定所述第一交易市场的第一证券账户及其对应的证券持仓信息，以及所述第二交易市场的第二证券账户及其对应的证券持仓信息；

11、按照所述预定划分比例，对所述目标账户的资金信息划分，得到针对所述主节点的第一资金子信息和针对所述目标次节点的第二资金子信息；其中，所述资金信息包括资产总额数据、负债总额数据和保证金可用金额；

12、将所述目标账户对应的用于进行证券交易的基础信息，作为所述主节点的第一基础子信息，和所述目标次节点的第二基础子信息；其中，所述基础信息包括：所述目标账户的认证信息、所述目标账户的交易权限信息、所述目标账户的佣金信息、所述目标账户的资金账户；

13、将所述第一证券账户及其对应的证券持仓信息、所述第一资金子信息和所述第一基础子信息，作为所述主节点对应的账户子信息，且将所述第二证券账户及其对应的证券持仓信息、所述第二资金子信息和所述第二基础子信息，作为所述目标次节点对应的账户子信息。

14、可选地，一种具体实现方式中，所述预定时间间隔的确定方式包括：

15、在所述目标节点所表征的交易系统的计算速度和网络利用率均未超过预定阈值时，在各个参考时长中，选取最大值，得到预定时间间隔；

16、其中，每一参考时长对应一风险事件，且每一参考时长为用于判断所对应的风险事件是否存在时所需的风控数据的最短传输时间间隔。

17、可选地，一种具体实现方式中，任一账户子信息中的具有动态变化属性的数据包括：资金子信息中的关于保证金的可用金额子数据；所述预设类型的风险事件包括关于保证金不足的风险事件；

18、所获取的辅助风控数据和本地风控数据中的、预设数据类型的目标风控数据为：关于保证金的可用金额子数据；所述按照所述预设类型的风险事件对应的风险确定方式，利用所述目标风控数据，检测所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述预设类型的风险事件，包括：

19、确定所获取到的关于保证金的可用金额子数据的和值，得到目标金额；

20、通过判断所述目标金额是否不小于所述目标交易执行时所需冻结的保证金可用金额，识别所述目标账户待进行的所述目标交易是否存在所述保证金不足的风险事件。

21、可选地，一种具体实现方式中，任一账户子信息中的具有动态变化属性的数据包括：资金子信息中的资产总额子数据和负债总额子数据；所述预设类型的风险事件包括保证金比例低于阈值的风险事件；

22、所获取的辅助风控数据和本地风控数据中的、预设数据类型的目标风控数据为：资产总额子数据和负债总额子数据；所述按照所述预设类型的风险事件对应的风险确定方式，利用所述目标风控数据，检测所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述预设类型的风险事件，包括：

23、确定所获取的各个节点的资产总额子数据的和值，作为第一和值；以及确定所获取的各个节点的负债总额子数据的和值，作为第二和值；

24、计算所述第一和值和所述第二和值的比值，作为保证金比例；

25、通过判断所述保证金比例与预设比例的大小关系，识别所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述保证金比例低于阈值的风险事件。

26、可选地，一种具体实现方式中，所述预设类型的数量为多个，多个预设类型包括告警类型和控制交易类型，每一预设类型下的风险事件的数量为至少一个；

27、所述按照所述预设类型的风险事件对应的风险确定方式，利用所述目标风控数据，检测所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述预设类型的风险事件，包括：

28、从所述多个预设类型下的风险事件中，确定待进行检测的一个风险事件，作为当前风险事件；

29、按照当前风险事件对应的风险确定方式，基于所述目标风控数据中的当前风险事件对应的待利用风控数据，确定所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在当前风险事件；

30、若不存在当前风险事件，返回从所述多个预设类型下的风险事件中，确定待进行检测的一个风险事件，作为当前风险事件的步骤；

31、若存在，响应于当前风险事件为控制交易类型的风险事件，则拒绝进行所述目标交易；响应于当前风险事件为告警类型的风险事件，则返回所述从所述多个预设类型下的风险事件中，确定待进行检测的一个风险事件，作为当前风险事件的步骤；

32、在所述目标账户待进行的所述目标交易存在至少一个告警类型的风险事件时，向所述目标账户的交易界面推送用于表征存在交易风险的告警信息，并向预定客户端界面推送所述告警信息；其中，所述预定客户端界面为风险管理人员所用的风控盯市客户端的界面；

33、相应的，在检测出不存在所述预设类型的风险事件时，确定所述目标交易执行时所需的交易数据，包括：

34、在检测出不存在各个预设类型的风险事件时，确定所述目标交易执行时所需的交易数据；

35、所述方法还包括：

36、响应于所述目标账户的用户基于告警信息反馈的、用于表征继续交易的交易指示，确定所述目标交易执行时所需的交易数据，并基于所述目标节点自身的关于所述目标账户的账户子信息以及所述目标交易执行时所需的交易数据，在对应的交易市场内就近交易。

37、第二方面，本发明实施例提供了一种单账户多节点联合风控交易的装置，应用于交易管理系统中的目标节点，所述交易管理系统包括多个节点，所述目标节点为所述多个节点中的任一节点，所述多个节点中包含有一个主节点和至少一个次节点，每一节点为用于进行证券交易的交易系统，且不同节点对应的交易市场不同，所述装置包括：

38、辅助数据获取模块，用于响应于检测到目标账户待进行关于目标交易市场的证券账户的目标交易，获取各个其他节点所发送的关于所述目标账户的辅助风控数据；其中，所述目标账户设置有多节点交易权限；所述目标交易市场为所述目标节点所表征的交易系统对应的交易市场；每一其他节点为所述交易管理系统中除所述目标节点外的一个节点；每一其他节点发送的辅助风控数据为：该节点按照预定时间间隔向所述目标节点发送的风控数据中的、最近一次的风控数据，每一其他节点发送的风控数据为该节点自身的关于目标账户的账户子信息中的、具有动态变化属性的数据；所述账户子信息为按照预定划分方式对所述目标账户的账户信息划分得到的；

39、本地数据确定模块，用于确定自身的关于所述目标账户的账户子信息中的、具有动态变化属性的数据，作为本地风控数据；

40、目标数据获取模块，用于分别从所获取的辅助风控数据和所述本地风控数据中，获取预设数据类型的目标风控数据；其中，所述预设数据类型为用于确定是否存在预设类型的风险事件所需的数据类型；

41、风险事件检测模块，用于按照所述预设类型的风险事件对应的风险确定方式，利用所述目标风控数据，检测所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述预设类型的风险事件；

42、交易模块，用于在检测出不存在所述预设类型的风险事件时，确定所述目标交易执行时所需的交易数据，并基于所述目标节点自身的关于所述目标账户的账户子信息以及所述目标交易执行时所需的交易数据，在对应的交易市场内就近交易。

43、可选地，一种具体实现方式中，按照预定划分方式对所述目标账户的账户信息划分得到账户子信息的方式，包括：

44、所述主节点确定自身对应的第一交易市场，以及目标次节点对应的第二交易市场；其中，所述目标次节点为所述主节点在所述交易管理系统中除所述主节点外的至少一个节点中所确定的、所述目标账户对应的节点；所述目标次节点为：任一个所述证券账户所属交易市场对应的交易系统；

45、从所述目标账户对应的各个证券账户中，分别确定所述第一交易市场的第一证券账户及其对应的证券持仓信息，以及所述第二交易市场的第二证券账户及其对应的证券持仓信息；

46、按照所述预定划分比例，对所述目标账户的资金信息划分，得到针对所述主节点的第一资金子信息和针对所述目标次节点的第二资金子信息；其中，所述资金信息包括资产总额数据、负债总额数据和保证金可用金额；

47、将所述目标账户对应的用于进行证券交易的基础信息，作为所述主节点的第一基础子信息，和所述目标次节点的第二基础子信息；其中，所述基础信息包括：所述目标账户的认证信息、所述目标账户的交易权限信息、所述目标账户的佣金信息、所述目标账户的资金账户；

48、将所述第一证券账户及其对应的证券持仓信息、所述第一资金子信息和所述第一基础子信息，作为所述主节点对应的账户子信息，且将所述第二证券账户及其对应的证券持仓信息、所述第二资金子信息和所述第二基础子信息，作为所述目标次节点对应的账户子信息。

49、可选地，一种具体实现方式中，所述预定时间间隔的确定方式包括：

50、在所述目标节点所表征的交易系统的计算速度和网络利用率均未超过预定阈值时，在各个参考时长中，选取最大值，得到预定时间间隔；

51、其中，每一参考时长对应一风险事件，且每一参考时长为用于判断所对应的风险事件是否存在时所需的风控数据的最短传输时间间隔。

52、可选地，一种具体实现方式中，任一账户子信息中的具有动态变化属性的数据包括：资金子信息中的关于保证金的可用金额子数据；所述预设类型的风险事件包括关于保证金不足的风险事件；

53、所获取的辅助风控数据和本地风控数据中的、预设数据类型的目标风控数据为：关于保证金的可用金额子数据；所述风险事件检测模块，具体用于：

54、确定所获取到的关于保证金的可用金额子数据的和值，得到目标金额；

55、通过判断所述目标金额是否不小于所述目标交易执行时所需冻结的保证金可用金额，识别所述目标账户待进行的所述目标交易是否存在所述保证金不足的风险事件。

56、可选地，一种具体实现方式中，任一账户子信息中的具有动态变化属性的数据包括：资金子信息中的资产总额子数据和负债总额子数据；所述预设类型的风险事件包括保证金比例低于阈值的风险事件；

57、所获取的辅助风控数据和本地风控数据中的、预设数据类型的目标风控数据为：资产总额子数据和负债总额子数据；所述风险事件检测模块，具体用于：

58、确定所获取的各个节点的资产总额子数据的和值，作为第一和值；以及确定所获取的各个节点的负债总额子数据的和值，作为第二和值；

59、计算所述第一和值和所述第二和值的比值，作为保证金比例；

60、通过判断所述保证金比例与预设比例的大小关系，识别所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在所述保证金比例低于阈值的风险事件。

61、可选地，一种具体实现方式中，所述预设类型的数量为多个，多个预设类型包括告警类型和控制交易类型，每一预设类型下的风险事件的数量为至少一个；

62、所述风险事件检测模块，具体用于：

63、从所述多个预设类型下的风险事件中，确定待进行检测的一个风险事件，作为当前风险事件；

64、按照当前风险事件对应的风险确定方式，基于所述目标风控数据中的当前风险事件对应的待利用风控数据，确定所述目标账户待进行的所述目标交易，是否存在当前风险事件；

65、若不存在当前风险事件，返回从所述多个预设类型下的风险事件中，确定待进行检测的一个风险事件，作为当前风险事件的步骤；

66、若存在，响应于当前风险事件为控制交易类型的风险事件，则拒绝进行所述目标交易；响应于当前风险事件为告警类型的风险事件，则返回所述从所述多个预设类型下的风险事件中，确定待进行检测的一个风险事件，作为当前风险事件的步骤；

67、在所述目标账户待进行的所述目标交易存在至少一个告警类型的风险事件时，向所述目标账户的交易界面推送用于表征存在交易风险的告警信息，并向预定客户端界面推送所述告警信息；其中，所述预定客户端界面为风险管理人员所用的风控盯市客户端的界面；

68、相应的，所述交易模块，具体用于：

69、在检测出不存在各个预设类型的风险事件时，确定所述目标交易执行时所需的交易数据，包括；

70、在检测出不存在各个预设类型的风险事件时，确定所述目标交易执行时所需的交易数据；

71、所述装置还包括：

72、继续交易模块，用于响应于所述目标账户的用户基于告警信息反馈的、用于表征继续交易的交易指示，确定所述目标交易执行时所需的交易数据，并基于所述目标节点自身的关于所述目标账户的账户子信息以及所述目标交易执行时所需的交易数据，在对应的交易市场内就近交易。

73、第三方面，本发明实施例提供了一种电子设备，包括：

74、存储器，用于存放计算机程序；

75、处理器，用于执行存储器上所存放的程序时，实现任一所述的单账户多节点联合风控交易的方法。

76、第四方面，本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现任一所述的单账户多节点联合风控交易的方法。

77、本发明实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品，当其在计算机上运行时，使得计算机执行上述任一所述的单账户多节点联合风控交易的方法。

78、本发明实施例有益效果：

79、本发明实施例提供的方案，应用于交易管理系统中的目标节点，该交易管理系统包括多个节点，上述目标节点为多个节点中的任一节点，且上述多个节点中包含有一个主节点和至少一个次节点。在进行单账户多节点联合风控的证券交易前，可以由主节点预先将设置有多节点交易权限的目标账户的账户信息，按照预定划分方式划分，使得与目标账户相关的每个节点基于所划分得到的账户子信息，具有与该目标账户相同的证券交易功能。这样，针对每一节点，在该节点所表征的交易系统对应的交易市场内，该节点可以基于所划分得到的账户子信息，以及待进行交易执行时所需的交易数据，在对应的交易市场内就近交易。

80、从而，在进行单账户多节点联合风控的证券交易时，目标节点响应于检测到目标账户待进行关于目标交易市场的证券账户的目标交易，获取交易管理系统中除目标节点外的每一其他节点所发送的该节点自身的关于目标账户的账户子信息中的、具有动态变化属性的辅助风控数据。这样，目标节点便可以通过结合自身的关于目标账户的账户子信息中的、具有动态变化属性的本地风控数据，以及所接收到的辅助风控数据，按照预设类型的风险事件对应的风险确定方式，检测目标账户待进行的目标交易是否存在预设类型的风险事件，以实现对证券交易过程的风险评估。

81、也就是说，通过本方案，可以在目标账户中为待进行交易的节点单独划分一个账户子信息，以使得该节点可以基于所划分得到账户子信息在对应的交易市场内就近交易，从而，降低证券交易过程中由于跨越长距离而造成较大的交易时延，以提高证券交易的效率；并且，目标节点通过结合基于自身的本地风控数据，以及其他节点按照预定时间间隔所发送的辅助风控数据进行的风险评估，可以降低由于账户子信息的划分所导致的风险评估的准确率较低的可能性，从而，实现在兼顾证券交易效率的同时，对证券交易过程进行风险评估的目的。

技术特征：

1.一种单账户多节点联合风控交易的方法，其特征在于，应用于交易管理系统中的目标节点，所述交易管理系统包括多个节点，所述目标节点为所述多个节点中的任一节点，所述多个节点中包含有一个主节点和至少一个次节点，每一节点为用于进行证券交易的交易系统，且不同节点对应的交易市场不同，所述方法包括：

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，按照预定划分方式对所述目标账户的账户信息划分得到账户子信息的方式，包括：

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预定时间间隔的确定方式包括：

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，任一账户子信息中的具有动态变化属性的数据包括：资金子信息中的关于保证金的可用金额子数据；所述预设类型的风险事件包括关于保证金不足的风险事件；

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，任一账户子信息中的具有动态变化属性的数据包括：资金子信息中的资产总额子数据和负债总额子数据；所述预设类型的风险事件包括保证金比例低于阈值的风险事件；

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设类型的数量为多个，多个预设类型包括告警类型和控制交易类型，每一预设类型下的风险事件的数量为至少一个；

7.一种单账户多节点联合风控交易的装置，其特征在于，应用于交易管理系统中的目标节点，所述交易管理系统包括多个节点，所述目标节点为所述多个节点中的任一节点，所述多个节点中包含有一个主节点和至少一个次节点，每一节点为用于进行证券交易的交易系统，且不同节点对应的交易市场不同，所述装置包括：

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，按照预定划分方式对所述目标账户的账户信息划分得到账户子信息的方式，包括：

9.一种电子设备，其特征在于，包括处理器、通信接口、存储器和通信总线，其中，处理器，通信接口，存储器通过通信总线完成相互间的通信；

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-6任一所述的方法步骤。

技术总结
本发明实施例提供了一种单账户多节点联合风控交易的方法及装置，涉及数据处理技术领域，该方法应用于交易管理系统中的目标节点，该系统包括多个节点，目标节点为多个节点中的任一节点，多个节点中包含有一个主节点和至少一个次节点，每一节点为用于进行证券交易的交易系统，不同节点对应的交易市场不同；方法包括：响应于检测到的目标交易，获取其他节点发送的辅助风控数据；确定本地风控数据；分别从辅助风控数据和本地风控数据中获取目标风控数据；按照对应的风险确定方式，利用目标风控数据检测是否存在风险事件；不存在时，基于自身的账户子信息和所获取的交易数据就近交易。通过本方案可以兼顾证券交易效率以及对交易过程的风险评估。

技术研发人员：赵永刚,孙建维,王志豪,肖旸,陆瑛
受保护的技术使用者：中信建投证券股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/9/23